理财魔方斩获全国科协奖项

近日，理财魔方技术总监刘立坤，获得2020年创新争先学术贡献积极份子殊荣。今年是北京市科协系统深化改革的攻坚之年，北京市科协按照市委市政府工作要求，倡议科技社团发挥专业优势和特点，深入开展科技社团创新争先活动，广泛挖掘和宣传一批科技工作者代表和优秀组织，刘立坤博士经过层层审核，脱颖而出。
刘立坤博士曾任中科院计算所先进性计算机系统研究中心微型数据中心组组长，主要从事分布式数据存储和云存储系统研发工作。2015年，刘立坤博士加盟理财魔方，主要从事产品与技术研发工作。任职期间，刘立坤博士从无到有创造了业界第一个千人千时千面的基金核心组合交易系统，该系统使得理财魔方在智能投顾领域遥遥领先。目前主流的基金组合交易模型采用的是跟投模型，即组合的主理人通过管理端录入组合当前时段各个基金的最优配置比例，投资人通过购买的方式对组合进行跟投，系统根据当时用户的投资金额按照当前基金配置比例进行购买，完成组合投资。这种组合交易技术简单直接，易于理解和掌控。但在实际应用中的缺陷也非常明显。
首先，这种交易技术会给组合造成一个天然的业务天花板。由于其所选基金资产和其配置比例都固定，当组合的规模达到一定体量的时候，其调仓操作很容易触碰相关基金的巨额赎回线，导致调仓失败或者实时下降低，给投资者造成本不必要的损失，为了降低或者尽可能避免此类损失，必然要限制相关组合的总规模，从而产生本不必要的业务天花板。其次，无法给用户提供个性化的最优配置。由于基金和比例都是固定的，只要主理人没有进行调整，所有用户买到的组合都是一样的，而在实际中，用户由于风险承受能力、投资金额、投资时点、当前持仓状况的不同，其最优的资产配置也往往是不一样的。再次，固定的跟投模型无法满足前端业务系统的精细化运营要求，也无法有效地支持后端金融投研部门不同的个性化模型的有效落地。最后，无法针对交易路径实现特定的优化，在同时配置多支基金的情况下，跟投模型简单直接的交易规则是无法测算最优化的交易路径，最大限度的减少摩擦成本的。
而刘立坤博士提出并实现的千人千时千面基金组合交易系统，真正做到因人因时而异的个性化基金组合配置和交易，在打破跟投组合天然的业务天花板的同时，有效支持了前端业务系统的精细化运营要求，和后端金融投研的策略的有效落地。
理财魔方自成立以来，始终重视技术研发工作。吸纳了一批重点高校、科研机构出来的优秀技术人才。并获得了诸多国家专利。未来，理财魔方将继续加大继续投入与研究，在金融科技领域持续做出贡献。